Desenvolvimento De Sistemas Robustos De Negociação

Projetando uma estratégia de negociação mecânica robusta Uma melhor prática em Trading. From Brett Este post de melhor prática vem a nós de Edward Heming, que é o autor do blog de negociação Lord Tedders Ele discute alguns aspectos do desenvolvimento de uma estratégia de negociação mecânica confiável e também abrange Os prós e contras da mecânica de comércio Note que Henry Carstens também disponibilizou uma série de artigos sobre o tema do desenvolvimento de sistemas de negociação O que eu mais gosto sobre o artigo Lord Tedders é a introspecção de que pesquisar idéias do sistema é uma ótima maneira de ganhar uma sensação de O mercado Por essa razão, pode até beneficiar o comerciante discricionária Aqueles que querem ganhar alguns dos benefícios do sistema de testes sem os desafios da programação pode olhar para o programa Odds Maker desenvolvido por Trade Ideas ou pode seguir o conselho de Bonnie Lee Hill e Utilize a plataforma de teste do menu drop-down disponível através do Ensign Software Com essas ferramentas, é mais fácil do que nunca determinar verdadeiramente se suas idéias são p Roviding você com uma borda do desempenho Agradecimentos a Edward para o borne perspicaz. Uma das perguntas que eu me faço frequentemente perguntado sobre o projeto da estratégia é, como você projeta uma estratégia de troca mecânica robusta. Para compreender como construir uma estratégia mecânica robusta é importante Para entender o que é uma estratégia mecânica robusta Uma estratégia mecânica é simplesmente um fluxo de decisão quantificada que leva ou um robô comercial ou o próprio comerciante para determinar o tamanho da posição, entradas, sai e pára tudo de uma forma completamente fora de moda em outras palavras, se você tiver Um sistema mecânico que trabalha sua entrada não é necessário ou se assim for a um grau muito limitado Além disso, para que uma estratégia mecânica seja robusta, deve capitalizar em uma borda negociando Isto pode ser qualquer coisa de uma tendência da borda estatística a uma borda da execução arbitrage Além disso, Esta estratégia deve realizar-se ao longo de um período extenso de comércios historicamente pelo menos várias centenas e deve aguentar-se em negociação futura que pode ser simulado. Sistema hanical tem várias vantagens que os comerciantes discricionários não, como a capacidade de realizar análise quantitativa e de mineração de dados rapidamente e durante períodos estendidos históricos Além disso, os sistemas mecânicos podem aliviar alguns da angústia emocional que acompanha o comércio discricionário, particularmente entre os novos comerciantes. No entanto, É importante reconhecer que a negociação mecânica tem várias desvantagens, bem A primeira é que você deve ser capaz de quantificar cada decisão de negociação que o sistema vai fazer, em segundo lugar, o sistema mecânico terá que ser periodicamente ajustado como um comerciante discricionário ajusta Seus métodos através de adaptação, otimização ou diversificação inerentes. Por fim, os sistemas mecânicos só funcionam se você colocar a enorme quantidade de tempo e esforço necessários para programar, testar, depurar e ajustar continuamente. Para projetar qualquer estratégia mecânica é importante Considere três coisas antes de qualquer outra coisa 1 seu objetivo f Ou esse sistema, 2 seu mercado, 3 seu prazo Uma vez que você determinou isto, é fácil encontrar sua metodologia essencial porque há somente 4 maneiras negociar todo o mercado 1 negociar da tendência, 2 negociar do momentum, 3 reversion à troca média, 4 e negociação fundamental Depois de ter determinado o seu objetivo, mercado, prazo e método que você está pronto para tentar montar sua primeira estratégia Muitos de vocês provavelmente estão pensando neste momento, o que se eu don t conhecer qualquer dessas coisas. Se você Já são um comerciante experiente discricionária isso não deve revelar-se excessivamente difícil No entanto, se você não tem uma vasta experiência, você terá que encontrar um método que funciona Este método pode ser tão simples como uma média móvel cruz curto para tão complicado como um Continuamente ajustando rede colaborativa neural que é geneticamente re-optimized diariamente A melhor maneira para o comerciante inexperiente para construir um novo sistema é testar idéias Isso pode ser feito de duas maneiras visualmente ou programmatica Lly Para alguém sem experiência extensa de programação, o melhor seria começar com o que eu chamo de vela por teste de volta de vela Isso é realizado por ter uma idéia como um crossover de média móvel e testá-lo com dados históricos sobre o mercado determinado e prazo por Movendo seus gráficos para a frente do passado para o futuro e trocando a maneira que o sistema seria sem conhecimento futuro dos mercados. Este método é como eu testei minhas primeiras dez estratégias, quatro das quais eu ainda continuo a comercializar hoje, incluindo dois que foram projetados por Phil McGrew que eu testei usando este método e ainda comercial hoje No entanto, eu tive que testar cerca de cinquenta ou sessenta idéias para chegar até as dez estratégias que funcionam e, finalmente, refinar o processo até que eu tinha encontrado quatro desses dez sistemas que eu encontrei Para dar-lhe um exemplo de como o tempo que consome este processo é, eu testei estas dez estratégias extensivamente com freqüência olhando mais de 2 anos de barras de 15 minutos e executando centenas de negócios que eu spen T quase 700 horas reais fazendo este teste e eu sou muito rápido com um gráfico e excel Soa como um monte de trabalho bem Bem, foi, mas também me deu uma sensação para os mercados que é quase tão bom quanto ter negociado esses mercados Em tempo real. Depois de fazer isso por algum tempo, eu senti que tinha que haver uma maneira mais eficaz de testar idéias E há testes programáticos Testes programáticos novamente pode ser muito fácil uma cruz simples de média móvel é uma coisa simples para programar em quase Qualquer linguagem de programação No entanto, as dificuldades que podem destruir o início programático comerciante são quase infinitas Muitos pacotes comerciais populares não rastrear a sua posição de equidade tiquetaquear por carrapato, em vez disso é rastreado barra por barra e se você está negociando barras diárias você pode imaginar os problemas Além disso, idéias que eu tinha testado extensivamente à mão, por vezes, foram difíceis de programar Tive tantas experiências onde eu miscoded um conceito crítico, mesmo por um ligeiro grau e isso acabou dando drasticamente diff Sem o conhecimento de que era o código que estava incorreto, eu poderia ter rejeitado falsamente muitas idéias de negociação que eram de fato válidas. Além disso, a este nível de negociação programática é muito importante considerar fatores de minimizar insumos Graus de liberdade e utilização de entradas flexíveis Um exemplo disso seria a utilização de uma parada ATR 3 em vez de um stop 60 pip para que, como os preços ea volatilidade do mercado flutuam sua parada não está sendo retirado por causa do ruído aleatório Outras formas que Você pode melhorar a robustez de sua estratégia incluem a utilização realista enche e comissões e garantindo que o seu limite ordens teriam sido realmente preenchido isso não é tão fácil de testar em alguns softwares como deveria ser. Optimization é outra ferramenta útil a considerar neste momento Em sua carreira de teste de estratégia Esta é uma espada poderosa, mas com dois gumes Utilização de algoritmos genéticos e similares técnicas de escalada de colina são uma maneira comum de ens Ure que sua otimização não lhe dá uma anomalia de ponto único, mas sim que existem valores de entrada semelhantes em torno de seus insumos que dão gráficos de equidade semelhantes Walk forward teste é outra ferramenta útil que pode ajudá-lo a alcançar resultados realistas e ver por si mesmo se uma estratégia Teria sido bem sucedida em dados que não foi otimizado semelhante ao futuro. Indo para mais em negociação programática, depois de ter experimentado muitas armadilhas, eu sinto que eu deveria ser capaz de testar mais de uma idéia de cada vez Na verdade, idealmente eu Como testar muitas idéias, em quadros de tempo múltiplos e mercados múltiplos Neste momento, este é o trabalho que eu estou envolvido na concepção e eu sinto que isso vai me ajudar a analisar os mercados com a velocidade ea precisão que vai levar a minha negociação para o próximo nível Esta é a arena dos melhores designers de estratégia, onde a mineração de dados estatísticos, análise de mercado, análise de cronograma, análise técnica, análise fundamental e gestão de dinheiro são com Combinado com testes evolutivos realistas em um único pacote. Como você pode ver, testes programáticos avançados e negociação é uma arena complexa eu mesmo ainda estou aprendendo e de forma alguma me considero um especialista A boa notícia é que a criação bem sucedida estratégia robusta mecânica e implementação pode Ser feito em tão simples ou tão complexo como você escolher Depois de tudo, as estratégias muito simples testado e ou projetado com vela por backtesting vela são ainda uma pedra angular da minha metodologia trading. From Brett aviso Edward s conselho começar pequeno, mantê-lo factível , E então construir suas habilidades Suas melhores idéias virão da observação intensiva, mas algumas das melhores idéias são as mais simples e as mais diretas que eu afixei recentemente uma chamada para os comerciantes e os programadores que gostariam de colaborar este poderia ser uma maneira prometendo de começar Iniciado. Brett Steenbarger, Ph D Autor da Psicologia de Negociação Wiley, 2003, Melhorando Trader Desempenho Wiley, 2006, O Co Trading Daily Wil Como um treinador de desempenho para gestores de carteira e comerciantes em organizações financeiras, também estou interessado em melhorar o desempenho entre os comerciantes, o desenho Após a pesquisa de peritos em vários campos eu tomei uma licença de blogging a partir de maio de 2010, devido ao meu papel em um fundo de hedge macro global Blogging retomado em fevereiro de 2014, juntamente com postagens regulares para Twitter e StockTwits steenbab Eu ensino terapia breve como clínica Professor Associado no SUNY Upstate em Siracusa, com uma ênfase particular de terapias centradas em soluções para o mentalmente bem Co-editor da Arte e Ciência de Breve Psicoterapias American Psychiatric Press, 2012 Eu não oferecem coaching para comerciantes individuais, mas bem-vindos perguntas e Comentários em steenbab em aol dot com Visualizar meu perfil completo. Subscrever To. Twitter Trader. Blog Archive.0 Iniciar Here. Yes você pode projetar parte Tim E Trading Planos que fazem Money. There centenas de gurus de comércio que querem vender-lhe obter-rico-rápido produtos para big bucks Talvez você já comprou algumas já. Alguns deles trabalham alguns destes programas são mesmo grandes Mas onde quase todos Deles falham está em pintar um retrato de como negociar trabalha. Eu confesso, no geral, eu tive muito mais sistemas negociando que eram perdedores do que winners. But hoje, quase cada sistema de comércio que eu troco é rentável Porque porque meu julgamento e erro é Atrás de mim agora eu sei o que funciona eo que não eu simplesmente não mexa com o hype que não funciona Eu fico com os planos comerciais que funcionam. Agora, eu não estou dizendo isso para se vangloriar ou brag, mas muitas pessoas compram no Nonsense Santo Graal Esta forma de pensar vai apenas segurá-lo De volta da mesma maneira, eu quero que você parar de brincar com os perdedores. Como eu, você pode ter sido culpado deste no passado Talvez você está fazendo isso agora Se você está , Então ficar comigo eu vou compartilhar com você muito melhor e mais eficaz wa Ys para projetar rentável trading systems. The é, posso mostrar-lhe como ser bem sucedido comercial, mas vai demorar work. Let me compartilhar com você meu passo-a-passo, blueprint qualquer pessoa pode seguir para projetar rentável, a tempo parcial de negociação Sistemas adaptados à sua situação única.7 anos em desenvolvimento e testado com centenas de meus clientes coaching, este modelo já foi provado para trabalhar com forex, ações, opções, futuros, cfds e todos os outros mercados perfeitamente adequado para o iniciante intermediário procurando Para o comércio intraday ou períodos de tempo mais longos este é o guia completo para negociação rentável. Mas por que estou compartilhando esta information. At este ponto você pode estar pensando Se David s tão bem sucedida negociação por que não é ele sentado na praia egoisticamente manter esta metodologia para É uma pergunta comum e para responder-lhe eu criei-lhe um vídeo clique aqui para vê-lo E com isso, eu tenho um comentário final para make. Please compreender, tornando-se um operador de sucesso leva work. If você acredita que você pode purc Hase um robô que pode negociar automaticamente para você, depositando grandes somas de dinheiro em sua conta bancária como clockwork, com pouco ou nenhum trabalho este site isn t para you. Trading isn ta ficar rico filosofia rápida para ter sucesso você vai precisar de paixão, compromisso, E um desejo de vencer se você trazer esses atributos, eu posso levá-lo o resto do caminho. David apresentando ao vivo seu workshop. Your Trading Coach. David Jenyns Dip Fin comerciante profissional, autor e treinador Clique aqui para ler mais sobre David. Chat Com o Traders. EP 064 A vantagem do casino, as estratégias de reversão média, e como desenvolver sistemas de negociação robustos Nick Radge. Para este episódio falei com o convidado de volta Nick Radge, que estava originalmente no episódio número 4.Mas caso você perdeu Nick É um seguidor de tendência sistemática e comerciante de impulso, mais ativos em mercados de ações australianos e americanos. Desta vez, discutimos estratégias de reversão média e por que eles podem apelar para certos comerciantes, a importância da freqüência comercial ao se desenvolver como Um dos meus próprios top takeaways desta conversa, foi ouvir sobre a ênfase de Nick na tentativa de quebrar e estresse sistemas de teste, em vez de simplesmente tentar desenvolver o melhor sistema. Como o Últimos convidados, Nick também se ofereceu para responder a quaisquer questões comerciais que você possa ter Então, se há algo que você quer saber mais sobre, basta deixar suas perguntas nos comentários estão na parte inferior desta página. Patrocinado pela Wunder Capital. While você Re ouvir, pagar uma visita a Wunder Capital Seu fundo solar crowdsourced é um sucesso com investidores credenciados retorna até 11 com 0 taxas Visite agora. Importante Faça a sua própria diligência antes de tomar qualquer decisões de investimento. A freqüência comercial é uma parte muito importante de Rentabilidade, porque você começa a explorar sua borda mais e mais. Você quer ganhar dinheiro, ou poupar dinheiro. Aprendeu nesta entrevista. As principais diferenças entre as estratégias de momentum e tendência seguinte strate Gies e os benefícios de negociar uma estratégia de reversão média. Frequência comercial por que devemos tomar nota de como os casinos exploram sua borda Quanto mais algo ocorre, menos provável é ser um fluke. As características de um sistema robusto versus um não - Robusto sistema Além disso, como remover o viés sobrevivência navio ea importância da qualidade de dados. Por que você deve fazer tudo o que puder para quebrar o seu sistema por testes de estresse, ea expectativa de vida de um sistema robusto. Que extensão Nick automatizou seu dia Para dia de negociação e fundos de aposentadoria e insights para o software que ele usa para fazer this. Links e recursos mencionados. EP 004 Nick Radge Aqui você pode ouvir Nick s Chat anterior com comerciantes entrevista, onde discutimos sua linha do tempo como um comerciante e muito mais. Unholy Grails Uma Nova Estrada para a Riqueza Nick s mais recente livro que descreve estratégias de exemplo, e também inclui entrevistas com outros seguidores de tendência. AmiBroker O software barato Nick usa para desenvolver sistemas e automatizar processos. PremiumData O hig H provedor de dados EOD de qualidade Nick depende para testar e desenvolver sistemas de negociação. Livre eBook Aqui você pode baixar o ebook estratégia de reversão médio livre mencionado no final da entrevista. TheChartist Twitter é uma boa maneira de entrar em contato com Nick, siga follow. Did você aproveite esta entrevista. Por favor deixe uma revisão 5 estrelas no iTunes para apoiar o show. Subscrever para receber um guia gratuito e um e-mail quando novas entrevistas vão ao vivo. Got uma pergunta Postar nos comentários abaixo e Nick vai responder isso para você. Compartilhe esta entrevista com seus amigos e seguidores.