Quantificável Bordas Posição Dimensionamento Em Forex

My Take On Optimal Position Sizing Um assinante recentemente me perguntou sobre a minha tomada no dimensionamento da posição e, mais especificamente, usando Optimal f. Para aqueles que não são familiares, o Optimal f é um cálculo derivado por Ralph Vince, que calcula o tamanho ideal da posição que levaria a uma taxa de crescimento mais rápida do portfólio8217. O Sr. Vince escreveu vários livros sobre o assunto e eu recomendo seu trabalho. É a minha opinião usar o Optimal f (ou qualquer outra fórmula de dimensionamento de posição para esse assunto). Optimal f pode ser o tamanho matematicamente ótimo para uma posição se os negócios forem gerenciados de forma ótima. Para muitas pessoas, as posições de tamanho ótimo se sentem agressivas. Embora a nossa percepção seja muitas vezes que temos uma grande vantagem em um determinado comércio ou estratégia, a vantagem geralmente não é tão grande. Para manter sua vantagem, você precisa negociar a estratégia de forma ótima. Se a estratégia é automatizada ou discricionária não importa. Você precisa ter entradas quando eles acionam. Você precisa ter saídas quando acionar. Mas tão importante e às vezes o mais difícil é que você também precisa SITAR quando não há uma entrada ou um disparo de saída. A sessão geralmente pode ser difícil quando os comerciantes têm o que eles percebem como uma grande posição que eles estão gerenciando. Muitos comerciantes tendem a querer administrar o comércio mais cuidadosamente com grandes posições. Isso pode significar aperto pára mais cedo ou tirar lucros parciais um pouco mais rápido. Fazer isso parece ser bom e pode levar o comerciante a um nível de equilíbrio mais rápido, mas, no longo prazo, quase sempre reduzirá ou destruirá a vantagem da estratégia. Paradas mais apertadas e uma tomada de lucro mais rápida efetivamente significa mais perdedores e vencedores menores. Poucas estratégias podem suportar mais perdedores e vencedores menores e ainda ficam bem. Optimal f pode ser o tamanho ótimo matemático, mas, na minha opinião, o tamanho ideal é o mais próximo possível para o Optimal f e ainda executa suas estratégias à medida que foram projetadas - mantendo sua sanidade. 4 comentários: bons pontos sobre os aspectos práticos, Rob. Gostaria de acrescentar que você também gostaria de analisar os pressupostos por trás do óptimo-f: que você tenha um bom controle sobre as probabilidades, eles são estáveis ​​e que você conhece a perda máxima. É perfeito para uma roda de roleta, mas não é tão fácil de se candidatar para investir. Não há tópico mais importante do que o tamanho da posição. Quase ninguém pode sugerir um nome para negociar e até mesmo um preço de entrada. Poucas pessoas sabem o seu preço de saída e, ainda menos, conhecem a questão mais importante de todos: quanto de comércio Os seus comentários sobre o ajuste de uma posição grande são muito oportunos. Estou em paralisia de análise em uma nova estratégia de negociação de reversão verdadeira automatizada em torno da moeda AUDUSD usando barras de 5 minutos. Infelizmente, há momentos em que ele está mantendo uma posição que continua a crescer a excursão desfavorável, porque esta é uma tendência contra a minha posição. A análise revelou que os maiores lucros são nos primeiros 30 minutos e depois de terem mais de 80 minutos, não houve um comércio que se tornasse rentável, provavelmente porque a estratégia automatizada reverteu o comércio eventualmente. Diante disso, ainda não consegui encontrar uma maneira de ajustar a estratégia para melhorá-lo, e acabei de perder as grandes jogadas de quinta-feira e sexta-feira (mais de 2k em menos de 2 horas em 3 contratos da globex) devido ao tempo gasto para reduzir risco. Até agora, todos os métodos de redução de risco que tentei resultaram em pelo menos 10 negócios mais, perda individual maior (parece contraditória), menor retorno geral, porém o máximo de redução é menor. De qualquer forma, os mercados de tendências e reversão média normal ajudam a dificultar a prevenção de riscos. Assim, essas limitações práticas como sendo verificadas na análise estratégica também. Neste blog, vou examinar a ação do mercado e quantificar minhas descobertas. Usando indicadores de sentimento, amplitude, preço e volume - padrão e personalizado - vou tentar descobrir bordas de curto prazo que podem ser aproveitadas pelos participantes do mercado. Eu freqüentemente adicionarei opinião a esses estudos e às vezes pode publicar opiniões sem pesquisas quantificáveis ​​por trás delas. The Quantifiable Edges Guide to Fed Days Ebook Versão 25 gtgtgtgtgtgtgt Disclaimer ltltltltltltltlt Todo o conteúdo deste site é fornecido apenas para fins informativos. Não é uma recomendação ou conselho para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Posso manter posições para mim ou para clientes nos títulos ou indústrias mencionados aqui. Existe um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos. O seu uso de qualquer informação neste site é de sua total risco. Rob Hanna eu troquei profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, minha coluna quinzenal Rob Hannas Putting It All Together apareceu no TradingMarkets. Eu tenho conduzido pesquisas quantitativas e projetando sistemas de negociação - principalmente focados em bordas de curto prazo desde 2004. Veja meu perfil completoSystematic trading Junte-se a Mar 2008 Status: teste 1.537 Posts Eu decidi abrir esse tópico para discutir sobre negociação sistemática e desenvolvimento de estratégias em Quotquantifiablequot way. Neste momento eu decidi me afastar do metatrader que eu tenho usado principalmente para testes de estratégia comercial e desenvolvimento bobo, sim, eu sei. Eu tenho analisado todos os tipos de plataformas e todos eles não parecem ser o que estou procurando, então vou construir minha própria plataforma de teste durante o tópico e discutir o processo mais sobre ele durante o tópico. Eu vou seguir uma rota um pouco diferente do que a maioria das pessoas bem, a maioria das pessoas de varejo pelo menos e usar um banco de dados para armazenar todos os dados. No momento, eu já tenho um esquema sólido com dados de 1 minuto desde 2001 armazenados para todas as principais, então, se alguém quiser ter alguma visão sobre as gamas diárias etc, sinta-se à vontade para pedir Se vai demorar cerca de 5 segundos para ver uma tabela estatística de Londres Intervalos de abertura, por exemplo. Eu também vou usar o banco de dados um pouco diferente da maioria das pessoas, mas novamente, mais sobre isso mais tarde. Eu também vou discutir como separar elementos de um sistema e o que realmente faz uma dica do sistema: existem três elementos que podem ser divididos em elementos menores e espero obter algumas idéias sobre como esclarecer isso ainda mais. Eu também espero que possamos encontrar algumas bordas quantificáveis ​​durante o segmento, mas isso ainda é algo totalmente aberto e espero obter algumas idéias das pessoas que seguem o tópico. Eu pretendo adicionar automação para descobrir automaticamente adições aos sistemas que eu planejo testar, mas isso é um tipo de material avançado e talvez eu deva falar sobre isso depois que as bases estiverem concluídas. Eu quero alertar as pessoas, tenho experiência em tecnologia e tenho feito programação por 15 anos e negociando um pouco menos de 10 mais ou menos ativamente, em alguns anos eu não troco, por vezes, eu subestimo totalmente o quão difícil o material tecnológico É para algumas pessoas, sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa. É sobre isso. Vamos ver onde eu deveria ir primeiro. Se você quiser obter alguns dados estatísticos sobre as principais empresas, não hesite em perguntar, eu posso publicar alguns detalhes sem perguntar. Eu tenho apenas coisas básicas agora, eu tenho que completar a estrutura para chegar a coisas mais avançadas. Alguns links para outros sites relacionados à negociação sistemática Eu abri isso para que todos possam postar links interessantes ou navegar em outros. Subreddit de negociação sistemática. Material relacionado à negociação sistemática. Software de código aberto relacionado à negociação sistemática Juntou-se a fevereiro de 2008 Status: Espreitadela. 116 Posts Primeiro, como você define um dia Forex para um alcance diário Como é um mercado de 24 horas, quais vezes você usa, caso contrário, eu estaria interessado em algumas gamas diárias do USDJPY e possivelmente uma pequena explicação sobre como você determina esses números. Qual o software que você tem, onde você obteve seus dados, como você o teste, etc. Isso seria ótimo, obrigado, tudo o que eu peço é uma chance de provar que o dinheiro não pode me fazer feliz. Espero que possamos começar uma boa discussão aqui, mikkom, parece que fazemos coisas semelhantes, eu faço uma negociação puramente sistemática, acabei de hospedar meu ATS em um nó Linux na CA para estar perto dos gateways do MB, estou usando C e um banco de dados do Postgres. Eu fui com o MySQL (testou um pouco o berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente o Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas o MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu fui com o MySQL (testou um pouco o berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente o Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas o MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente a gerência agora está focada em recursos. Eu não lanço muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho o valor dos dados anteriores aos dados por razões que penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora penso que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL; timestamp o tempo de envio da ordem e o tempo de preenchimento até o milissegundo mais próximo, se eu me lembro corretamente. O MySQL só teve uma segunda resolução. Eu faço esse timestamping para medir a eficácia do trading simulado versus real. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente a gerência agora está focada em recursos. Eu não lanço muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho o valor dos dados anteriores aos dados por razões que penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora acho que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, eu carimbo de data / hora o tempo de envio da ordem e o tempo de preenchimento até o mais próximo. Acho que não vou entrar na discussão do banco de dados aqui é um pouco irrelevante, mas basicamente o mysql e o postgres são bancos de dados maduros. O Postgres foi conhecido como corrupção por isso, apenas obtenha seus backups diários. Eu acho que as novas versões são melhores Eu acho que você está correto sobre a coisa micromillisecond, eu não estou planejando fazer coisas de alta freqüência pelo menos ainda, então não é um problema para mim. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas a seguir. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, desvanecimento, inserir no mercado quando certas regras de segundo coincidem - muitas coisas podem ser adicionadas aqui) - Selecione um método de gerenciamento de posição para negociações inseridas. O gerenciamento de posição pode ser dividido para que partes da posição (por exemplo, divididas por porcentagem ou algum outro método) sejam gerenciadas de maneira diferente. Dimensionamento da posição - Eu sempre irei com r para o tamanho da posição total - Regras para modificar o nível de risco, se necessário - (o método de entrada define como o risco é dividido se a entrada for feita com várias posições) Gerenciamento de posição - Quando uma posição ou parte de uma posição Está fechado - ajuste de quotslquot e quottpquot (também fracionário sl e tp) - (possibilidade de desencadear de outros negócios com base no comércio fechado) Eu ficaria muito feliz em saber o que estou faltando se estou perdendo alguma coisa. Estou tentando reunir todos os principais elementos da negociação sistemática para essas seções simples. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas a seguir. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar na posição (entrada única em algum ponto, desvaneça-se, entre no mercado quando certas regras de segundo coincidem - muitas coisas. Você também deseja incluir a pergunta quando devo trocar o sistema (ou não comercializar) X Eu acho que isso é coberto pela regra de tamanho de posição e regra de disparo de entrada. Eu pessoalmente nunca encerrei o sistema completamente, apenas ajuste o risco para muito baixo. Ou você está falando sobre a rotulação do sistema? Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas eu acho Estamos falando sobre o mesmo, os sistemas se tornam mais ou menos lucrativos ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco, ligue ou desligue os sistemas, mas tudo se resume à mesma questão, como é que eu reage às mudanças na rentabilidade ou mais Especificamente, como eu atribuo uma métrica à lucratividade para ajustar meu risco. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas acho que estamos falando do mesmo, os sistemas se tornam mais Ou menos lucrativo ao longo do tempo. Inst Como ajustar o risco, ligue ou desligue os sistemas, mas tudo se resume à mesma questão, como é que eu reage às mudanças de rentabilidade ou, mais especificamente, como atribuo uma métrica à rentabilidade para ajustar meu risco. Eu nunca consegui fazer uma métrica sólida para a eficiência do sistema (geralmente você nunca sabe quando, por exemplo, a expansão da gama atinge após um longo período de whipsaw), mas meus pensamentos são que os resultados da métrica a serem usados ​​devem ser mapeados para o risco, não necessariamente 1: 1 porém. Editar: apenas para esclarecer sim, existem alguns aspectos que dão uma melhor expectativa, por exemplo, para sistemas de breakout, grandes tendências tendem a acontecer quando a volatilidade está indo para baixo, mas não consegui quantificar isso com tanta confiança quanto eu gostaria de, portanto, Espero que o meu quadro ajude nisso. Eu não quero adivinhar coisas e é por isso que eu mudei de novo para r fixo em minha negociação ao vivo e não variável r. Vai ser realmente interessante ver como as agulhas e os riscos são afetados quando o gerenciamento de riscos extra é adicionado (eu tendem a fazê-lo de ambas as maneiras, então Ill também aumenta o risco na expectativa positiva). Acrary (no elitetrader) teve uma idéia bastante interessante para testar se a borda ainda era efetuosa, espero não falar com ela, mas a idéia era executar muitas negociações aleatórias e comparar seus negócios de sistemas contra eles para ver se a vantagem ainda era válida. A eficiência do seu sistema versus comércio aleatório é uma métrica que eu tenho meditado, mas é mais uma medida de podridão do sistema do que a medida real de quando usar um sistema. Vou implementar um algoritmo de descoberta automática que atravessa seu histórico comercial e procure períodos em que os negócios foram mais desinteressados ​​e encontra características comuns da curva nesses pontos, mas ainda há alguma fábrica humana porque eu entendo muito bem como O ajuste da curva incorreta pode ser sim, testei métodos evolutivos no passado.